Co ja tu robię? Czyli jak trafić po matematyce do zarządzania ryzykiem kredytowym i czy to ma sens (HSBC)

Do HSBC trafiłem 7 lat temu, kiedy tworzył się w Krakowie Departament Niezależnej Oceny Modeli (IMR). Czy rozważałbym pracę w tym zespole jako student matematyki? Na pewno. Dlatego zapraszam na spotkanie, na którym opowiem czym właściwie zajmuje się zespół ryzyka kredytowego i jakie są plusy i minusy takiej pracy. Podzielę się moimi doświadczeniami z udanych i nieudanych rekrutacji i wyjaśnię jakich umiejętności i przygotowania oczekujemy od kandydatów. Przedstawię analizowane przez nas metody i modele używane w ryzyku kredytowym, wykorzystywane środowiska i programy analityczne oraz literaturę i źródła, do których warto sięgnąć przygotowując się do pracy. 

Bio prowadzącego: 

Michał Kusy, absolwent Instytutu Matematyki UJ. Obecnie Lead Vice President w HSBC, kierujący zespołem Credit Retail IRB & BAU Models, IMR. W ramach Departamentu Niezależnej Oceny Modeli (IMR) specjalizuje się w modelach ryzyka kredytowego w metodzie ratingów wewnętrznych (IRB) oraz scoringu kredytowym dla bankowości detalicznej. Wcześniej analityk, projektant rozwiązań analizy danych i wykładowca w StatSoft Polska oraz analityk danych w Instytucie Arcana. Absolwent Instytutu Matematyki UJ.